Quadratic programming (QP) ってどういうときに嬉しいのか知らず、あまり興味を持っていない問題クラスだったのだけれど、 Introduction to Computational Finance and Financial Econometrics https://www.coursera.org/course/compfinance で、リスク(分散)が最小のポートフォリオを求める問題を扱って、なるほどと思った。 #compfinance

複数資産の間の共分散行列が与えられており、各資産のウェイトが変数で、結果のポートフォリオの分散が2次の目的関数になって、各資産のウェイトの和が1だというのが制約条件になる。 それと、ショートできない資産があるときには、その資産のウェイトが正というのも制約条件になる。

すごく簡単な例だけど、こういうのを知ると身近に感じるね。