ここしばらく受けていたCourseraの Introduction to Computational Finance and Financial Econometrics のコースが昨日終わってしまった。 #compfinance

このコースはすべての課題と試験が最終週の最終日〆切になっていたので、他が忙しいときには後回しになってしまっていた。それで、全10週のうち半分くらいまでしかできていない状態で、ここ数日夏休みの終わり状態で睡眠時間を削りつつかなり頑張ってみたのだけれど、結局、講義ビデオは第8週目の途中までしか見れなかった。中間試験と宿題はなんとか全てこなしたものの、最終試験は47/145しか取れず、スコア計算上は修了証は来るはずだけれど、負けた気分…… orz

内容的には、このコースはファイナンスの話はもちろん勉強になったのだけれど、ファイナンスという題材を通して統計を学べたのが面白かった。表面的すぎたり専門的すぎたりする説明ではなく、モチベーションと理屈を、自分にとっては良いバランスで、しかも一貫した題材で学べたのが良かった。例えば、「サンプル平均」などの統計量はそれ自体が確率変数だという話などは、考えてみれば当たり前だけれど、これまでちゃんと知らなかったし、統計量の標準誤差と信頼区間、ブートストラップ、色々な仮説検定なんかもすっきり理解できたと思う。

ファイナンスについては、このレベルだと結構普通の確率・統計の話なんだなぁ、というのは意外で少し驚いた。 それから 効率的ポートフォリオが、リスクフリー資産と、接線ポートフォリオ(Tangency portfolio)の組み合わせになっているという Mutual Fund Separation Theorem なんかは面白かった。

Introduction to Computational Finance and Financial Econometrics
by Eric Zivot @ University of Washington
https://www.coursera.org/course/compfinance